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la méthode des moments généralisés (en Anglais Méthode des moments généralisés, ou GMM) est une méthode de recherche très générale estimateurs un modèle statistique; Il constitue une généralisation de méthode des moments. La méthode est aussi étroitement liée à la méthode minimum chi carré de la théorie de l'estimation classique.

le nom méthode des moments généralisés Il est très populaire dans le cadre de 'économétrie, mais rarement utilisé en dehors de cette zone; dans d'autres disciplines, il se réfère plus généralement à équations d'estimation.

Illustration de la méthode

L'idée derrière la méthode généralisée des moments est de tirer parti des conditions moments, qui peut être dérivé d'un problème d'estimation avec peu d'effort. Par conséquent envisager une champion données , et fonction qui dépend d'un seul morceau de données et le vecteur de paramètres estimation de l'objet , et exige qu'une telle fonction, en correspondance avec la valeur « true » des paramètres , a valeur attendue zéro:

en méthode des moments, il est nécessaire d'imposer une condition du type décrit ci-dessus (concernant les moments Ordre 1, 2, etc.) pour chaque élément du vecteur ; ce qui donne lieu à un système, dont la solution est le vecteur des estimations . Avec la méthode généralisée des moments, vous pouvez imposer un certain nombre de conditions qui dépasse la taille du vecteur ; puisque le système résultant serait indéterminée, les estimations sont obtenues en minimisant une norme conditions générales sur moments:

désigne l'espace des paramètres, et Il est une matrice de poids de dimensions appropriées.

Les estimations qui en découlent dépendent évidemment ; en particulier, dans certaines conditions de régularité, il est possible de déterminer une matrice de poids optimale, qui minimise la variance de estimateurs.

bibliographie

Contributions historiens

  • Hansen, L.P. (1982), Les grandes propriétés de l'échantillon des méthodes des Moments Généralisée, Econometrica 50, 1029-1054, la contribution historique Lars Peter Hansen le développement de la méthode des moments généralisés.
  • Newey K., D. McFadden (1994) Grande Estimation des échantillons et tests Hypothesis, Manuel d'économétrie, Volume IV, ch. 36, édité par R.F. Engle et D. L. McFadden, Elsevier Science

manuels

  • Greene, W. H. (1993) Analyse économétrie, Prentice-Hall, ISBN 0-13-013297-7, un texte d'introduction, mais rigoureux, général, considéré comme la norme pour un cours universitaire en économétrie pré-doctorat; la méthode généralisée des moments est couvert au chapitre 18.

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