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en statistiques, la moyenne mobile Il est un outil utilisé pour l'analyse des séries chronologiques. En particulier, les moyennes mobiles sont largement utilisés dans 'analyse technique.

définition

Compte tenu d'une série chronologique , contenant les valeurs observées d'une variable de temps en temps, une , sont les suivants:

  • le nombre de périodes précédentes ;
  • Le nombre de périodes successives ;
  • le poids à donner à '-ième valeur observée;

Elle est définie comme la moyenne mobile au moment valeur:

où:

  • est le période ou l 'ordre la moyenne mobile, et est équivalent au nombre de ses parties.

Une moyenne mobile est appelée:

  • simple si les poids Ils sont tous égaux à (Dans ce cas, il est une normale moyenne arithmétique);
  • centré si ;
  • symétrique si centrée et si pour chaque entre 1 et .

Types de moyennes mobiles

moyenne mobile
Moyenne mobile simple 40 périodes sur l'indice SPMIB40
moyenne mobile
moyenne mobile pondérée à 40 fois l'indice SPMIB40
moyenne mobile
Moyenne Mobile Exponentielle 40 périodes sur l'indice SPMIB40
moyenne mobile
Trois moyennes mobiles à 40 fois l'indice SPMIB40

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles qui diffèrent les unes des autres simplement dans la formule de calcul générant ainsi plus ou moins sensible aux variations des signaux de données. Les principaux sont considérés - pour fixer les idées - en se référant à des données qui sont les prix:

Moyenne mobile simple

(Moyenne mobile simple, SMA) A également appelé l'arithmétique, il reste le plus utilisé par les analystes et plus facile à calculer. Ils sont pris les données d'une période donnée et la moyenne en les ajoutant est calculé entre eux et en divisant par le nombre total de valeurs. Cependant, ce type de médias est souvent critiqué par beaucoup parce qu'il attribue la même importance à chaque donnée: dans une moyenne mobile de 100 périodes de la dernière valeur a la même importance, 1% du « poids », la première valeur.

Moyenne mobile pondérée

(Moyenne mobile pondérée, WMA) Ils sont conçus pour remédier au problème des moyennes mobiles simples par rapport au poids à attribuer aux valeurs prises en compte. Son calcul est prévu que, en prenant en considération une moyenne mobile de 10 périodes, la fermeture du dixième jour est multipliée par 10, celle du neuvième jour à neuf, le huitième jour de huit et ainsi de suite. Cela donne plus de poids aux valeurs les plus récentes; le total sera alors divisé par la somme des multiples, ou dans notre cas, il sera divisé par 1 + 2 + 3 + ... + 10 = 55.
Le fait est que malgré le calcul aussi des variantes de cette moyenne mobile ne peut pas vous donner instantanément une idée de ce qui se passe sur le marché.

Moyenne mobile Exponentielle

(Moyenne mobile Exponentielle, EMA) Cette moyenne mobile est générée par un système informatique beaucoup plus complexe qui tente toujours d'éliminer les lacunes de la moyenne mobile simple. Il est alors donné un poids différent aux différents prix, a augmenté à plus récente et moins que les anciens, fait qui conduit beaucoup à définir la moyenne mobile pondérée exponentielle. En dépit de donner moins d'importance aux prix passés les inclut également dans son calcul prenant en considération tant de plus de valeurs que celles définies par la période de la moyenne mobile. Il est en effet un indicateur à générer presque impossible sinon par l'ordinateur comme sa formule reste difficile à calculer pour tout analyste.

Adaptive Moyenne mobile

L'un des problèmes associés à la moyenne mobile pour le choix de la période à utiliser; tandis que la moyenne mobile rapide peut être plus efficace dans un marché qui se déplace peu, plus lent, il est préférable dans un marché avec un tendances bien défini. Pour remédier à ce problème Perry Kaufman a créé une moyenne mobile à l'aide d'une étude sur volatilité présents sur le marché, adapte sa vitesse. Les calculs et la théorie sur laquelle ce type de moyenne mobile ne sont pas faciles à apprendre et sont basés sur des concepts assez avancés des deux statistiques que mathématiques. Il a également été conçu un ratio d'efficacité, ou coefficient d'efficacité, qui compare l'action des prix au niveau de la volatilité. Lorsque le rapport d'efficacité est élevée, le mouvement est supérieure à la volatilité, ce qui favorise la moyenne plus rapide; lorsqu'il est faible, la volatilité est supérieure à la circulation, ce qui conduit à une moyenne se déplaçant plus lentement. En incorporant le 'ratio d'efficacité Il se produit un réglage automatique de la moyenne mobile d'adaptation à la vitesse la plus appropriée pour le marché actuel.

Tableau récapitulatif:

jour fermeture SMA EMA WMA
1 10,00
2 10,50
3 10,80
4 11,20
5 11,70
6 10,95
7 11,35
8 11,80
9 12,15
10 12,05 11,25 11,35 11,56
11 12,60 11,51 11,58 11,81
12 13h45 11,80 11,92 12,16
13 15,20 12,24 12,51 12,78
14 15,85 12,71 13,12 13,43
15 14.95 13,04 13h45 13,84

stratégies communes

En utilisant une moyenne mobile

moyenne mobile
Moyenne mobile simple 40 périodes sur l'indice Russel2000

Les moyennes mobiles peuvent être considérés comme ligne de tendance curvilignes puis mettre en évidence les zones de soutien et résistance; lorsque les prix dépassent ces valeurs peuvent générer des signaux d'achat ou de vente. Plus précisément généré acheter des signaux lorsque les prix augmentent au-dessus de la moyenne mobile, et quand il tombera au-dessous commencera la vente. Il convient de garder à l'esprit que la période utilisée affecte grandement les signaux générés: si vous choisissez une période plus courte entraînera une moyenne mobile beaucoup plus proche des prix qui résulteront d'une manière plus rapide, mais un plus grand nombre de faux signaux; au contraire une plus longue période donnera lieu à une ligne plus émoussé, mais lent à suivre la tendance.

L'utilisation de deux moyennes mobiles

moyenne mobile
Moyennes mobiles exponentielles à 20h40 sur les périodes d'index Russel2000

Ceci est peut-être la stratégie la plus utilisée[1] par des analystes et prévu pour générer des signaux à l'intersection de deux moyennes mobiles (double enjambement); deux moyennes sont utilisées période, évidemment différentes. Lorsque cela plus rapide, ou généré par une période plus courte, traverse vers le haut le plus lent, il va générer un signal d'achat; Inversement, lorsque la coupe ralentira de plus vous vendrez. Ici aussi, la période choisie pour la création des moyennes mobiles auront une incidence sur les signaux générés: si vous voulez suivre les tendances plus complètes seront nécessaires pour augmenter les périodes de deux moyennes mobiles, alors que si vous voulez monter les mouvements à court terme, vous pouvez utiliser deux moyennes plus rapide des meubles.

moyenne canaux

moyenne mobile
Chaîne de moyennes mobiles générés par la traduction de 2,5% au-dessus et au-dessous d'un indice de moyenne mobile pondérée de plus de 20 périodes Russel2000

Les moyennes mobiles peuvent également être utilisés pour générer des canaux (enveloppes) Si les prix fluctuent. L'analyste doit être en mesure de reconnaître un changement de pourcentage approprié pour le type de marché qui ira à analyser; Ce canal est construit seulement par une moyenne mobile, l'une centrale, qui est ensuite déplacé d'un certain pourcentage au-dessus et au-dessous; ces trois lignes se forment alors un canal et il sera possible d'établir quand le titre a couru trop éloigné de sa moyenne mobile centrale. idée même similaire a été par Bollinger a ensuite développé de façon plus précise dans sa Les bandes de Bollinger.

égalisation

Péréquation: statistique indique une opération de « lissage » des données, qui est, une correction afin de réduire la distribution des mesures qui sont trop différents des autres. De cette façon, il y a une réduction de la variabilité des données. La moyenne mobile peut être calculé en substituant chaque donnée de séries chronologiques la médias avec la figure de la précédente et de la suivante, si la moyenne est de 3 termes, avec les deux données précédentes et les deux termes si elle est 5, et ainsi de suite. La moyenne mobile peut être définie sur un nombre quelconque des termes bizarres fournis, et implique une perte d'information car il n'est pas calculable pour la première données et pour la dernière données. Ce calcul est particulièrement utile si vous ne disposez pas d'un nombre important de données (25-30 est un échantillon de référence dans les statistiques), pour effectuer le calcul sur plus d'une période.

Toujours par un graphique, un 'interpolation linéaire sur les données moyennes mobiles dérivées de données historiques, plutôt que directement sur les données historiques, il peut être exprimé avec une plus grande clarté corrélation entre deux les variables, libéré de l'influence des causes accidentelles, sans avoir à exprimer un rapport analytique. En particulier, il est mis en évidence une tendance (aussi appelé tendances), Bien que dans abscisse il y a une variable de temps.

D'autres projets

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liens externes

  1. ^ (IT) IForexTrading, MOBILE MEDIA TRADING STRATÉGIE | iForexTrading.it, en iForexTrading, 22 avril 2017. Récupéré le 7 Octobre, 2017.