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Damiano Brigo (Venise, 1966) Il est universitaire italien, Gilbart actuellement titulaire de la chaire de professeur de finance mathématique au King College de Londres, internationalement connu pour un certain nombre de résultats en mathématiques et en particulier La théorie des systèmes, calcul des probabilités et mathématiques financières.

les principales conclusions

Brigo a mis au point, en liaison avec Bernard Hanzon et François Le Gland (1998), le filtre de projection, une famille de filtres non linéaires estimés basés sur l'application de la géométrie différentielle statistiques. Cette branche de la théorie des signaux généralise filtre de Kalman pour les systèmes non-linéaires. Ensemble avec Fabio Mercurio (2002-2003), il a montré comment construire des équations différentielles stochastique Brigo compatibles avec les modèles de mélange, en appliquant les résultats de la modélisation des surfaces de volatilité. Aurelien Alfonsi (2005), Brigo a introduit de nouvelles familles de distributions à plusieurs variables dans les statistiques à travers la notion de fonction copule périodique. Depuis 2002, Brigo a contribué à la modélisation des dérivés de crédit et le risque de contrepartie. Andrea Pallavicini et Roberto Torresetti (2006), Brigo a été parmi les premiers à étalonner systématiquement un modèle de perte dynamique dans divers prix du marché des obligations adossées à des actifs (CDO), mettant en évidence une forte probabilité que beaucoup échoueraient noms simultanément, montrant grand cluster par défaut et un danger concret des pertes très élevées dans la période précédant la crise financière de 2007-2008. Dans le complexe Brigo est l'auteur de plus de quarante publications internationales et est co-auteur du livre modèles de taux d'intérêt: la théorie et la pratique Springer-Verlag, est devenu une référence mondiale pour les taux d'intérêt stochastiques dynamiques en finance. Brigo, Pallavicini et Torresetti (2010) ont publié un livre pour Wiley avec les résultats sur l'analyse des modèles mathématiques de crédit appliquées à des situations antérieures et postérieures au début de la crise financière qui a commencé en 2007.

affiliations

Brigo détient actuellement la chaise Gilbart Professeur de mathématiques financières au King College de Londres. Brigo travaillé comme directeur général à Londres Fitch Solutions, la branche du conseil Fitch Group. Brigo a été professeur adjoint à revenu fixe à l'Université Bocconi à Milan et professeur invité au Département de mathématiques 'Imperial College Londres. Brigo a également été professeur adjoint à Université d'Essex. Brigo est rédacteur en chef de 'International Journal of Finance théorique et appliquée pour le monde scientifique. Brigo est titulaire d'un doctorat en mathématiques à l'Université libre d'Amsterdam.

principales publications

  • Brigo, D, Pallavicini, A et Torresetti, R, modèles de crédit et la crise: Un voyage en CDOs, copules et dynamique Corrélations Moels. Wiley, 2010.
  • Brigo, D, Mercure, F, Modèles d'intérêt Taux: Théorie et pratique - avec sourire, inflation et crédit, Heidelberg, Springer Verlag, 2001 2e édition 2006.
  • Brigo, D, Hanzon, B, LEGLAND, F, une approche géométrique différentielle de filtrage non linéaire: le filtre de projection, AUTOMAT IEEE T CONTR, 1998, vol: 43, Pages: 247-252, ISSN: 0018-9286
  • Brigo, D, Hanzon, B, Le Gland, F, un filtrage non linéaire approximative par projection sur des collecteurs de densité exponentielle, Bernoulli, 1999 Vol 5, Pages: 495-534, ISSN: 1350-7265
  • Brigo, D, avec les lois sur marginales EDS en évolution exponentielle des familles de dimension finie, STAT PROBABIL Lett, 2000, vol: 49, Pages: 127-134, ISSN: 0167-7152
  • Brigo, D, processus de diffusion, Collecteurs de Exponentielle Densités et filtrage Nonlinear, Dans: Ole E. Barndorff-Nielsen et Eva B. Vedel Jensen, rédacteur en chef, Géométrie dans Science nos jours, la science mondiale, 1999
  • Brigo, D, Mercure, F, la dynamique Lognormal-mélange et l'étalonnage à sourire de volatilité du marché, International Journal of théorique et finance appliquée, 2002 Vol: 5, Pages: 427-446
  • Brigo, D, Mercure, F, Sartorelli, G, la dynamique des prix des actifs et des alternatives sourire de volatilité, QUANTITE FINANC 2003 Vol: 3, Pages: 173-183, ISSN: 1469-7688
  • Alfonsi, A, Brigo, D, nouvelles familles de copules basées sur des fonctions périodiques, COMMUNS THEOR STAT-M, 2005, vol: 34, Pages: 1437-1447, ISSN: 0361-0926
  • Brigo, D, Alfonsi, A, swaps sur défaillance de crédit et d'étalonnage dérivés prix avec le modèle d'intensité stochastique SSRD, FINANC Stoch, 2005, vol 9, Pages: 29-42, ISSN: 0949-2984
  • Brigo, D (2008), par la CDS Options de modèles de marché candidats et l'intensité de la CDS Stochastique étalonnée CIR Modèle, Dans: Wagner, N., rédacteur en chef, Risque de crédit: modèles, dérivés et gestion, Taylor Francis, 2008
  • Brigo, D, Pallavicini, A, Torresetti, R, (2007) l'extension à base de cluster de la perte généralisée dynamique andconsistency poisson avec des noms simples, International Journal of Finance théorique et appliquée, Vol: 10
  • Brigo, D., Pallavicini, A. (2007). Risque de contrepartie en corrélation entre défaut et les taux d'intérêt. Dans: Miller, J., Edelman, D., et Appleby, J. (rédacteurs), méthodes numériques pour la finance, Chapman & Hall.

liens externes